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亚太地区股市股指关联特征及结构稳定性分析

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摘要本文利用指数分层结构的方法,研究亚太地区股票市场股指关联特征及系统的结构稳定性,结果发现:亚太地区股市股指关联性极强,具有显著聚类现象,并且系统在长时间内能保持基本结构的稳定性。在某种程度上,该结果可为投资者及相关机构对于国际证券投资组合分析提供依据和参考。

作者谷静冯晓宇

机构地区中国环境管理干部学院经济学系

出处《时代金融》 2012年第09X期225-225,共1页 Times Finance

关键词指数分层结构亚太地区股指关联聚类现象

分类号 F833 [经济管理—金融学] F224

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时代金融

2012年第09X期

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