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ARCH模型族对上证综指收益波动的实证分析 被引量:1

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摘要 金融时间序列的波动呈现聚类现象,即方差随时间的变化而变化,而传统的金融计量经济学模型对它的描述较为简单。本文运用ARCH模型族对2005年7月21日人民币汇率改革至2009年10月20日上证综指日收益率序列进行了实证研究,对模型结果分析并提出了相应的建议。
出处 《当代经济》 2010年第2期152-154,共3页 Contemporary Economics
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参考文献6

二级参考文献18

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共引文献71

同被引文献3

引证文献1

二级引证文献1

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