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基于GARCH模型的上证180指数研究

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摘要股票市场的波动性决定了股票价格的频繁波动,增大了金融市场的风险,所以构建一个理想的模型来度量投资风险大小的课题从未间断。本文选取上证综指一年的数据进行描述统计分析,并利用GARCH模型以上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。

作者张月

机构地区安徽财经大学统计与应用数学学院

出处《行政事业资产与财务》 2014年第8期35-35,30,共2页 Assets and Finances in Administration and Institution

关键词上证180 GARCH模型收益率波动性

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224

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2014年第8期

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