摘要
依据持有成本法和高频数据研究发现,沪深300股指期货上市后,期现货价格偏差度和期货定价偏离度越来越小,正向套利机会和反向套利机会从初期频繁出现演变为偶然出现。单次套利平均收益越来越小,套利持续时间也越来越短。沪深300股指期货逐渐进入成熟期,为推出上证50指数期货、股指期权等其它衍生品奠定了坚实的基础。
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2014年第S1期60-62,共3页
Research On Financial and Economic Issues
基金
博士后科学基金一等项目"周期性公司定价方法与实证研究"(2013M540203)
