摘要
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下再装期权定价公式.
Underlying asset process follows the stochastic differential equation driven by bi - fractional Brownian motion. The financial market mathematical model is built by the stochas- tic analysis for bi - fractional Brownian motion. Using the actuarial approach, the pricingfor- mula of reload option in bi - fractional Brownian motion environment is obtained.
出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第6期765-768,共4页
Journal of Harbin University of Commerce：Natural Sciences Edition
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0862)
关键词
双分数布朗运动
再装期权
保险精算
bi - fractional Brownian motion
reload option
actuarial method
