摘要
研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题.在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式.
Fractional Brownian motion model is employed to price the vulnerable European stock options.Under the hypothesis of both stock price and corporation value submitted to fractional Brownian motion,and corporation debt is a constant,by using the risk neutral valuation principle,the pricing formulae of vulnerable European stock options is obtained.
出处
《云南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第S2期109-112,共4页
Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition)
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSZ03)
关键词
脆弱期权
分数布朗运动
定价
vulnerable options
fractional Brownian motion
pricing
