摘要
套期保值是大豆期货市场的基本功能之一,套期保值效率是反映期货市场运行质量的重要指标。为掌握我国大豆期货市场的运行状况,探究我国与美国在期货市场方面存在的差距,本文运用中美大豆期货、现货价格数据和相关计量实证模型,对中美两国大豆期货市场套期保值效率进行了比较研究。通过研究得出:中美两国大豆期货市场套期保值效率存在较大差异。本文通过分析产生差异的原因,有针对性地提出了提高我国大豆期货市场套期保值效率的政策建议。
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014年第8期93-95,共3页
Price:Theory & Practice
基金
教育部人文社科基金项目(编号13YJC790118)
北京市哲学社会科学规划项目(编号13JGC113)的阶段性研究成果
