基于DEA的我国证券投资基金绩效分析被引量：2

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摘要文章运用数据包络分析方法对我国投资基金在牛市和熊市中的绩效情况进行了实证研究,并将下行风险引入到基金绩效的评价中。研究表明,下行风险比传统方差风险能更好地描述基金实际所面临的风险;我国的证券投资基金在牛市时普遍能取得高于市场收益的绩效,而熊市时大部分基金并不能战胜市场,且大部分基金的绩效在牛市和熊市时并没有表现出持续性,但也没有表现出明显的反转性。

作者刘澄戴鹤忠鲍新中

机构地区北京科技大学东凌经济管理学院北京联合大学管理学院

出处《会计之友》北大核心 2014年第29期120-122,共3页 Friends of Accounting

关键词证券投资基金绩效评价数据包络分析下行风险度量

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F272.5

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