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基于Logistic型超效率DEA方法的基金绩效研究

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摘要 从动态视角出发,将时间维度引入证券投资基金绩效评价,建立了基于面板数据的Malmquist-DEA指数评价模型,实证考察了我国开放式股票型基金的业绩效率特征。并引入连续多期的横截面数据,重点考察了2007~2013年间我国开放式股票型基金的绩效表现。研究表明,不同年度的排名情况存在显著差异,整体的连贯性和持续性较差。
作者 胡艳
机构地区 益民基金管理有限公司分公司 天津大学
出处 《经济论坛》 2015年第3期83-87,共5页 Economic Forum
关键词 证券投资基金 绩效评价 数据包络分析 非线性前沿面
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51
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共引文献111

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2015年 第3期

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