摘要
利用模糊数来描述某证券的预期收益率与风险损失率 ,从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型 ,并讨论了模型的求解方法与模型的模糊最优解的几个性质 。
This paper provides a fuzzy-linear program model of portfolio investment in which profit rates and risk rates are fuzzy numbers. The method for the model's solution and some properties are discussed. In the end, a simple example is given.
出处
《系统工程理论方法应用》
2002年第1期72-76,共5页
Systems Engineering Theory·Methodology·Applications
基金
西南科技大学科研基金资助项目 ( 2 0 0 0 .16 )
