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风险价值及其在投资组合中的应用 被引量:8

Risk Value and Its Application in Investment Combination
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摘要 风险管理、风险控制问题是当代理论界与实业界所广泛关心的问题。而有关风险的度量问题又是其基础前提和核心的内容之一。本文首先详细介绍了有关风险价值 (VAR)的概念、含义及其测算方法等内容 ,然后利用德尔塔———正态法将VAR应用到投资组合中来测算投资组合的风险并给投资组合以评价。
出处 《东北财经大学学报》 2002年第3期38-40,共3页 Journal of Dongbei University of Finance and Economics
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