保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析被引量：4

下载PDF

导出

摘要保险资金的运用已成为保险企业生存和发展的关键因素之一,文章通过借鉴美、英、日等发达国家的保险投资经验,运用风险价值(VaR)的方法来计量保险资金投入到风险资产组合中的风险,最后对风险价值在保险资金投资风险管理应用中的情况进行评价。

作者傅莉莉

机构地区南京财经大学金融学院

出处《市场论坛》 2007年第11期77-79,共3页 Market Forum

关键词保险资金 VAR 成分VaR

分类号 F83 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献3

1孙宝成.保险资金投资资本市场比例约束及风险控制分析[J].市场论坛,2006(4):161-162. 被引量：2
2郑庆寰,杨绪彪,王惠.借鉴国外经验拓宽保险资金投资渠道[J].商业研究,2004(22):132-135. 被引量：7
3王顺江,刘晓宇.风险价值及其在投资组合中的应用[J].东北财经大学学报,2002,3(3):38-40. 被引量：8

二级参考文献12

1杜墨.英国保险资金的运用、监管及其借鉴[J].保险研究,1999(4):45-47. 被引量：3
2张海鱼等.VAR:风险价值.中信出版社,2000,(10). 被引量：1
3Tcuker,Becker,Isimbabi,Odgen.Contemporary Portfolio Theory and Risk Management.West Publishing Company. 被引量：1
4吴世农,陈斌.风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究[J].经济研究,1999,34(9):30-38. 被引量：83
5马永开,唐小我.信息率与证券组合投资决策[J].预测,2000,19(5):72-74. 被引量：7
6粟芳.对我国保险资金涉足风险投资领域的设想[J].上海保险,2000(2):29-31. 被引量：4
7戴国强,徐龙炳,陆蓉.VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J].金融研究,2000(7):45-51. 被引量：86
8杨帆,韩卫国,甘露.保险资金运用国际比较研究[J].保险研究,2002(6):11-14. 被引量：23
9刘毅,李晋.美国保险资金运营方式值得我国借鉴[J].保险研究,2002(6):59-61. 被引量：12
10张洪涛.美日英韩四国及台湾地区保险资金运用的启示[J].保险研究,2003(5):38-40. 被引量：23

共引文献14

1冯春山,吴家春,蒋馥.应用半参数法计算石油市场风险价值[J].湖北大学学报（自然科学版）,2004,26(3):213-217. 被引量：5
2冯春山,蒋馥,吴家春.应用半参数方法计算市场风险的受险价值[J].系统工程理论方法应用,2005,14(4):379-381. 被引量：5
3肖尚福.我国保险投资低收益率的原因分析及改进建议[J].南方金融,2005(9):58-60. 被引量：5
4胡伟益.风险价值在保险资金运用中的应用研究[J].保险研究,2005(12):60-62. 被引量：2
5安珣,刘金兰,王亮.大型企业资金持有量决策方法研究[J].西北农林科技大学学报（社会科学版）,2006,6(3):89-92.
6熊菲,乔桂明.保险投资的国际比较及其对我国的启示[J].苏州科技学院学报（社会科学版）,2006,23(3):25-28. 被引量：1
7傅强,李万有.我国保险资金运用问题研究[J].武汉金融,2007(8):30-31. 被引量：2
8陈飞跃.基于DEA方法的寿险公司经营绩效研究[J].保险职业学院学报,2007,21(6):31-35. 被引量：1
9杨省世.关于保险资金投资交通基础设施的思考[J].公路交通科技,2008,25(12):188-193. 被引量：2
10王慧.房产新政下的投资风险控制[J].中国电子商务,2010(5):230-231.

同被引文献25

1孙红,张宏,樊兴华.寿险投资结构实证研究[J].北京航空航天大学学报（社会科学版）,2004,17(3):68-70. 被引量：2
2郭丹,徐伟,雷佑铭.机会约束下的均值-VaR组合投资问题[J].系统工程学报,2005,20(3):256-260. 被引量：13
3卢仿先,陈晶.VaR方法在保险资金直接入市后的应用[J].保险职业学院学报,2006(2):9-11. 被引量：3
4陈学华,韩兆洲,唐珂.基于VaR和RAROC的保险基金最优投资研究[J].数量经济技术经济研究,2006,23(4):111-117. 被引量：19
5林舒.VaR风险管理技术及在证券市场中的应用[J].发展研究,2006,23(12):45-46. 被引量：1
6卢春香,戴志辉.保险资金运用的市场风险管理模型研究[J].商业时代,2007(12):80-82. 被引量：2
7郝佳,范强华.关于我国保险资金最优投资组合的实证研究——以中国平安保险集团为例[J].海南金融,2007(8):26-32. 被引量：9
8丁立刚,唐俊.CVaR约束下最优投资组合[J].内蒙古大学学报（自然科学版）,2007,38(5):481-484. 被引量：2
9阎栗,付江涛.VaR模型及其在寿险公司风险管理中的应用[J].保险研究,2009(2):78-83. 被引量：9
10李裕丰,罗丹程,王赫.基于VaR方法的金融风险度量模型及其应用[J].沈阳工业大学学报（社会科学版）,2009,2(4):335-339. 被引量：6

引证文献4

1曾素芬.基于VaR模型的保险投资风险度量与绩效评价[J].江西财经大学学报,2009(5):48-52. 被引量：8
2邵梦倩,杜子平.基于Copula-CvaR的寿险资金投资风险研究[J].合作经济与科技,2011(7):68-69. 被引量：1
3钟纯,吴雪,陈文财.基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用[J].南昌大学学报（工科版）,2011,33(4):398-402. 被引量：2
4胡平,胡佩.VaR方法在保险中的应用研究[J].武汉纺织大学学报,2014,27(6):78-81.

二级引证文献11

1樊锐.保险资金的证券投资绩效分析[J].保险研究,2011(6):30-35. 被引量：7
2段国圣.资产负债指数:资产负债匹配管理框架下的保险固定收益投资绩效评价[J].保险研究,2011(8):65-70. 被引量：2
3段国圣.保险资金投资目标设计及实现[J].保险研究,2012(5):61-65. 被引量：2
4马建萍.VaR及投资灵敏度分析[J].青海师范大学学报（自然科学版）,2012,28(3):19-22.
5杨洋.基于线性AR-EGARCH模型的沪深股市流通股的VaR测算[J].新会计,2013(3):11-13.
6李振鹏.基于分位数回归模型的保险资金运用风险研究[J].华北金融,2013(3):14-17. 被引量：3
7任燕燕,尚君.中国保险需求对经济增长影响的实证研究[J].财经问题研究,2013(9):69-75. 被引量：5
8徐骁容.基于VaR模型的保险资金投资风险度量与优化[J].金融经济（下半月）,2013(10):127-128.
9胡平,胡佩.VaR方法在保险中的应用研究[J].武汉纺织大学学报,2014,27(6):78-81.
10张丽娟.黄金对保险投资风险影响的度量——基于VaR模型的实证分析[J].金融经济（下半月）,2018(11):83-85. 被引量：4

1田立,朱松.日本股市“泡沫”与宽松货币政策的研究[J].商业研究,2010(6):124-129. 被引量：1
2叶永刚,彭红枫.VaR在证券投资基金风险管理中的应用研究[J].中国货币市场,2003(8):54-56. 被引量：2
3万建伟.VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用[J].河南师范大学学报（哲学社会科学版）,2009,36(1):159-162. 被引量：2
4申卓明,宋瑞敏,霍利君.运用VaR工具分析投资组合风险[J].财会月刊（中）,2010(9):57-59.
5胡荣才,龙飞凤.投资组合VaR分解的应用研究[J].经济研究导刊,2010(5):98-101. 被引量：5
6邵欣炜,张屹山.基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系[J].数量经济技术经济研究,2003,20(12):66-70. 被引量：12
7刘小茂,李楚霖,王建华.风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅱ)[J].管理工程学报,2005,19(1):1-5. 被引量：31
8刘小茂,李楚霖,王建华.风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ)[J].管理工程学报,2003,17(1):29-33. 被引量：53
9杨湘豫,彭丽娜.基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价[J].财经理论与实践,2006,27(4):45-47. 被引量：9
10胡海鹏,方兆本.投资组合VaR及其分解[J].中国管理科学,2003,11(3):1-5. 被引量：16

市场论坛

2007年第11期

浏览历史

内容加载中请稍等...

保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析被引量：4

参考文献3

二级参考文献12

共引文献14

同被引文献25

引证文献4

二级引证文献11

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析 被引量：4

参考文献3

二级参考文献12

共引文献14

同被引文献25

引证文献4

二级引证文献11

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析被引量：4