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股票价格服从纯生跳-扩散过程的期权定价模型
被引量：
5
Option Pricing Model when Stock Processes are Pure Birth Jump-Diffusion Processes
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摘要
本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程——纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式。
作者
陈超
邹捷中
王自后
机构地区
广州证券有限责任公司投资银行部
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2002年第1期40-42,共3页
Journal of Quantitative & Technological Economics
关键词
期权定价
Possion过程
纯生跳-扩散过程
股票价格
期权定价模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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