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服从多种形式跳过程的期权定价模型 被引量：4

Option Pricing Model with Various Forms of Jump Processes
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摘要 股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动 ,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击。本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类 ,建立了多种形式跳的股票价格过程 ,运用无风险证券、股票和期权复制其他期权的方法 ,推导出期权价值方程和欧式期权定价公式 ,给出了引起股票价格跳跃的不可观测参数的确定方法。
作者 刘国买 邹捷中 陈超
机构地区 福建工程学院 中南大学数学科学与计算技术学院 广东证券有限责任公司
出处 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第4期110-114,共5页 Journal of Quantitative & Technological Economics
基金 湖南省科技计划一般项目 (编号 :0 1jzy 2 0 0 7)
关键词 期权定价模型 股票价格 金融市场 相对跳跃高度 重大信息 无风险证券 无风险利率
分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224.0
  • 相关文献

参考文献5

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二级参考文献5

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共引文献3

同被引文献61

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引证文献4

二级引证文献23

数量经济技术经济研究
2004年 第4期

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