摘要
在 Markowitz组合理论基础上 ,提出一种“投资偏好曲线”,并以此作为工具 ,设计了一种确定特定投资者最优证券组合的方法 。
Based on the Markowitz portfolio theory, an investment preferred curve is proposed and an approach to determining the optimal portfolio of a specific investor is designed by using the preferrd curve as its tool. This algorithm is an effective complement for the portfolio selection theory.
出处
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第2期99-101,共3页
Journal of Northwest University（Natural Science Edition）
基金
国家自然科学基金!资助项目 (1980 2 0 17)
