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美元指数和黄金期货价格的门限协整套利研究——兼论经济波动周期下国际黄金期货投资策略 被引量:1

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摘要 金融时间序列数据往往受到经济周期的影响,单纯分析两个金融时间序列数据间的关系缺乏真实性。因此,本文基于经济周期,在长期市场均衡关系下,提出美元指数和国际黄金期货价格的门限协整套利策略,并结合美元指数和国际黄金期货价格为研究对象进行实证检验。最终给出国际黄金期货价格的无风险套利区间,为投资者投资策略的选择提供依据。
作者 张坤 薛晔
出处 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第3期99-101,共3页 Price:Theory & Practice
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