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非等间距GM(1,1)模型在股票预测中的优化
被引量：
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摘要
文章根据灰色系统建模方法和原理,在GM(1,1)建模思想上给出了一种逐步优化的非等间距GM(1,1)模型,该模型是在背景值优化和向前差商和后向差商的加权平均值代替灰导数基础上,应用累积法来估计模型参数,并基于一次累加序列与其模拟值之间误差平方和最小的准则,确定时间响应函数中的常数值,以此来优化非等间距GM(1,1)模型,实例表明该模型具有较高的精度。
作者
张鑫
肖新平
机构地区
武汉理工大学经济学院
武汉理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第11期85-88,共4页
Statistics & Decision
关键词
非等间距序列
GM(1
1)模型
灰导数
累积法
背景值
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
引文网络
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