摘要
本文在风险中性原理下研究基于跳扩散过程的数据选择权定价问题,推导了标的资产价格服从跳扩散过程的数据选择权的定价公式.
The pricing of Digital Options when the underlying assets follow jump diffusions is studied. By using the risk neutral valuation principle, the pricing formulae of standard Digital Options are obtained when the underlying stock price is depicted by jump diffusion process.
出处
《数学理论与应用》
2012年第1期52-56,共5页
Mathematical Theory and Applications
基金
国家自然科学基金(70701017)
河南省科技计划(112400450212)
河南省教育厅自然科学研究(2011A110002)
关键词
定价
数据选择权
跳扩散过程
Pricing
Digital Options
Jumping diffision process
