摘要
本文利用经验似然方法给出了含附加信息时条件分位数的一类新估计，在一定的正则条件下证明了估计的渐近正态性且渐近方差小于或等于通常的条件分位数核估计的渐近方差。
in this paper, we employ the empirical likelihood method to propose a new class of estimators of conditional quantiles in the presence of some auxiliary information. It is shown that the proposed estimators are asymptotically normally distributed with asymptotic variances no more than those of the usual kernel estimators.
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2000年第1期55-62,共8页
Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基金
国家自然科学基金
国家教育部博士点基金
中国科学院特支经费
关键词
经验似然
条件分位数
附加信息
渐近方差
估计
Empirical likelihood, conditional quantiles, auxiliary information, asymptotic variance
