一类非Lipschitz条件下BSDE解的估值不等式

Valuation Inequality of the Solution of the BSDE Solution with Non-Lipschitz Condition

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摘要在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程解的一致有界性及估值不等式,对Lipschitz条件下解的估值不等式做了推广。 In this paper ,we prove the uniform boundedness principle and the valuation inequality of the solution of the BSDE witth non-Lipschitz condition,which generalize the valuation inequality.

作者刘永利

机构地区商丘师范学院数学与信息科学学院

出处《咸阳师范学院学报》 2011年第6期6-8,共3页 Journal of Xianyang Normal University

关键词非LIPSCHITZ条件倒向随机微分方程估值不等式 non-Lipschitz condition BSDE valuation inequality

分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]

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