摘要
本文讨论的是如下一类抽象空间中的倒向随机发展方程ｄｘ＝ｆ（ｔ，ｘ（ｔ），ｙ（ｔ）ｄｔ＋ｙ（ｔ）ｄＷ（ｔ）ｘ（Ｔ）＝Ｘ此类方程实际上代表金融市场中的一种组合投资模型。在方程中：ｘ（ｔ）表示投资者在ｔ时刻所拥有的财富：ｙ（ｔ）表示该投资者在ｔ时刻在股票市场（或其它的风险市场）上的投资；Ｗ（ｔ）表示股票市场或其它的风险市场其风险是由Ｂｒｏｗｎ运动来驱动；Ｘ表示投资者期望在终点时刻Ｔ要达到的目标。为达到这一目标，投资者在ｔ时刻应该如何去做，怎么去控制，这种投资方案是否可行等，这是一系列需要解决的问题。对这种模型，Ｅ．Ｐａｒｄｏｕｘ和Ｓ．Ｇ．Ｐｅｎｇ等学者，早已开始研究，并取得了一系列好的嵔峁Ｎ颐堑恼庖还ぷ魇窃冢樱牵校澹睿绲妊д吖ぷ鞯幕∩希岢隽艘蛔樗焦阋澹蹋椋穑螅悖瑁椋簦跫箥这方面的结果得到了改进。
出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
1996年第4期417-422,共6页
Journal of Mathematics
基金
国家教委博士点基金资助课题。
