摘要
{Xi,i≥1}为平稳标准化正态时间序列,相关系数nρ=Cov(Xi,Xi+n)。文章在经典相依条件nρlogn→ρ∈(0,∞)(n→∞)下,得到了该时序的最大值和次最大值、次最大值和位置的两个分布。从结果可以发现,此时的次最大值和位置不是渐近独立。这些结果是经典极值理论定理1、定理2的强相依情形的推广,对相依时序的统计方法有一定的意义。
Let {Xi,i≥1} be a standard normal time series with ρn=Cov（Xi,Xi＋n）.The paper obtained two distributions of the first maximum and the second maximum,the second maximum and its location under the condition ρnlogn→ρ∈（0,∞）（n→∞）.The results in the paper show the second maximum and its location aren＇t gradually independent,which are expansions of Theorem A and Theorem B in the classical extreme value theory.
出处
《四川理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2011年第3期278-280,共3页
Journal of Sichuan University of Science & Engineering(Natural Science Edition)
基金
四川理工学院理学院自然科学研究项目(09LXYA02)
关键词
相依时列
第k个最大值
联合分布
strong dependent time series
the k th largest maximum
joint asymptotic distribution
