摘要
贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第23期157-159,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
