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基于CVaR约束条件下的组合优化模型及实证研究

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摘要 本文在介绍风险价值(VaR)管理技术在金融界广泛应用的同时,重点分析了VaR风险管理技术在理论和应用中存在的众多缺陷,针对这些缺陷引进了VaR的修正模型CVaR作为新的风险度量方法。利用CVaR所具有的优点,建立了基于CVaR约束条件下的组合优化模型,并最终将其转化为线性规划加以解决,最后利用该模型对我国沪深股市中随机选取的组合进行了实证研究。
作者 安国强 詹原瑞 姜俊偲
机构地区 天津大学管理学院
出处 《内蒙古农业大学学报（社会科学版）》 2007年第6期119-121,共3页 Journal of Inner Mongolia Agricultural University（Social Science Edition)
关键词 组合优化 VAR CVAR 线性规划
分类号 F273.1 [经济管理—企业管理]
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参考文献8

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共引文献65

内蒙古农业大学学报（社会科学版）
2007年 第6期

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