基于VaR的我国A股市场风险计量被引量：3

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摘要本文介绍了VaR计量常用的方法,并着重阐述了历史模拟法和参数法中的RiskMetrics方法。然后,分别用上证指数和深证指数的收益数据,在1%和5%的置信水平下进行了实证研究。结果表明,历史模拟法很好地估计了风险,而RiskMetrics方法在5%的置信水平下准确地估计了风险,但是在1%的置信水平下,则低估了风险。

作者金谋幸

机构地区暨南大学金融系

出处《中国市场》 2011年第1期56-57,共2页 China Market

关键词 VAR 历史模拟法 RiskMetrics Kupiec

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51

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