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基于PCA和谱分析的金融波动周期识别方法研究被引量：1

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摘要通过将主成分分析与谱分析相结合,可以有效解决金融波动周期识别中识别指标与识别方法的选取问题,为客观度量金融波动周期长度提供了一种可行的方法。实证研究表明,我国保险市场存在一个长度为6.5-6.8个月的波动周期。

作者唐可欣

机构地区四川大学经济学院

出处《社会科学辑刊》 CSSCI 北大核心 2010年第6期115-117,共3页 Social Science Journal

关键词金融波动周期识别主成分分析谱分析

分类号 F840 [经济管理—保险]

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