ETF在股指期货期现套利中的跟踪误差风险分析被引量：6

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摘要我国已经推出沪深300股指期货,因此股指期货的期现套利将成为一种新型盈利模式。本文分析了ETF在股指期货期现套利中的运用,并对中国市场上的上证180ETF、上证50 ETF、深证100 ETF及其ETF组合对沪深300指数的跟踪误差进行了实证分析,结果表明在股指期货的期现套利中,用ETF来复制标的指数是一种行之有效的策略,其中ETF组合对标的指数的跟踪误差最小,能更好地提高套利的成功率。

作者曾忠东彭菊

机构地区复旦大学四川大学经济学院中国农业银行成都成华支行客户部

出处《西南民族大学学报（人文社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2010年第6期197-200,共4页 Journal of Southwest Minzu University(Humanities and Social Sciences Edition)

基金中国博士后基金项目<股指期货上市后券商控股期货公司的风险管理与价值创造>(20070420611) 国家社科基金项目(09BJY002)的阶段性研究成果

关键词 ETF 股指期货期现套利跟踪误差沪深300 资本市场

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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