利率调整对货币市场基金的政策效应研究被引量：5

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摘要本文把事件研究法和自回归分布滞后模型运用到货币市场基金的利率政策效应研究中,探索新的应用领域。引入上海银行间同业拆放利率中的7天拆放利率作为短期市场利率的参考值,和货币市场基金日收益率构建自回归分布滞后模型,用GARCH(1,1)模型预测异常收益,并检验其显著性。研究结果表明,利率调整对货币市场基金会产生显著的政策效应。

作者王雅丽刘洋

机构地区苏州经贸职业技术学院工商系交通银行江苏省分行

出处《商业时代》北大核心 2010年第28期58-59,共2页 Commercial

关键词事件研究自回归分布滞后模型利率政策效应货币市场基金

分类号 F830 [经济管理—金融学]

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