存贷款基准利率调整对债券型基金的政策效应研究

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摘要文章把事件研究法运用到债券型基金的政策效应研究中,探索新的应用领域。引入上海银行间同业拆放利率(Shibor)中的7天拆放利率和1年期拆放利率,分别作为短期和长期市场利率的参考值,和债券型基金指数构建自回归分布滞后模型,并用GARCH(1,1)模型对事件窗口内的债券型基金收益率进行预测,来获得异常收益,并检验其显著性。

作者刘洋曹家和王雅丽

机构地区河海大学商学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第16期114-115,共2页 Statistics & Decision

关键词事件研究政策效应自回归分布滞后模型 GARCH模型债券型基金

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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