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信用违约互换定价的实证研究

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摘要 信用违约互换(CDS)作为一种套期保值工具,在美国次贷危机的形成与扩散过程中扮演着至关重要的角色。本文从信用违约相关性的视角,讨论传统模型与新近模型对信用违约互换这一衍生品的定价方法,比较其优劣势,并在此基础上提出建设我国信用衍生品市场的对策及建议。
作者 李中彬
机构地区 平顶山教育学院
出处 《商业时代》 北大核心 2010年第27期63-64,共2页 Commercial
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参考文献5

二级参考文献25

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