金融资产动态风险的测度模型构建被引量：2

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摘要本文在现有研究成果的基础上,研究了利用DVAR技术进行金融风险度量的问题。区别于静态风险度量方法,本文建立了动态风险度量框架,并在此框架下提出了动态风险度量方法DVAR,证明了DVAR对动态风险度量框架相关属性的匹配性与合理性问题,从理论上保证了DVAR的优越性,最后给出求解算法。

作者刘郁王芳

机构地区中南财经政法大学金融学院中南财经政法大学新华金融保险学院

出处《求索》 CSSCI 北大核心 2010年第7期17-19,共3页 Seeker

关键词金融资产动态风险 DAVR

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F831.2

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