摘要
在标的资产支付离散红利的情形下,对交换期权定价问题进行了讨论,并采用Dai和Lyuu(2008)的股票支付离散红利的期权定价方法,给出了支付离散红利的交换期权的闭式解。
The European exchange options pricing formula with discrete dividends was discussed, and a exchange options pricing formula with discrete dividends by the method of Dai and Lyuu＇s（2008） options pricing formula with discrete dividends was obtained.
出处
《经济数学》
北大核心
2010年第1期26-29,共4页
Journal of Quantitative Economics
基金
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110)
关键词
交换期权
离散红利
期权定价
exchange options
discrete dividends
options pricing.
