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利率期限结构估计模型比较——基于沪深交易所国债

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摘要首先介绍目前构造利率曲线结构的几种主要模型,然后具体介绍三次样条函数法和NSS模型,再通过深沪交易所国债数据对这两种方法进行比较分析,基于对比结构进行总结。

作者胡莹

机构地区中南财经政法大学

出处《现代商贸工业》 2010年第3期139-140,共2页 Modern Business Trade Industry

关键词利率曲线三次样条函数法 NSS模型

分类号 F8 [经济管理]

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现代商贸工业

2010年第3期

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