上海证券交易所国债利率期限结构的实证分析--三次样条函数法

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摘要在利率市场化的经济中，利率期限结构曲线是所有金融产品定价的基础，是利率风险管理、汇率风险管理、投资分析与管理、货币政策分析与制定的重要工具。随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加速，构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日显迫切。本文以上海证券交易所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象。利用三次样条函数法构造出了我国的国债收益率曲线，并对其作了解释．

作者王晓芳韩龙

机构地区西安交通大学经济与金融学院

出处《中国经济评论（1536-9056）》 2005年第1期1-6,共6页 Zhongguo Jingji Pinglu

关键词即期利率利率期限结构曲线三次样条函数法国债

分类号 F812.5 [经济管理—财政学]

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中国经济评论（1536-9056）

2005年第1期

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