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VaR计量模型在A商业银行应用的案例研究
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摘要
商业银行作为经营货币的金融中介机构,风险存在于银行业务的每一个环节,银行提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程。国际市场的波动也会加大银行的信用风险,造成金融机构新的损失。运用VaR的信用风险计量模型,对A商业银行信用风险管理存在的问题进行剖析,对进一步完善我国商业银行的内部管理机制具有参考价值。
作者
王宏力
机构地区
大庆市建行公司业务部
出处
《边疆经济与文化》
2009年第10期27-29,共3页
The Border Economy and Culture
关键词
在险价值(VaR)
信用风险
商业银行
分类号
F830.4 [经济管理—金融学]
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边疆经济与文化
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