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对数正态利率模型下的破产概率
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摘要
文章利用调整系数研究了对数正态利率模型下的破产概率,得出了破产概率的确切表达式。
作者
吕佳
张婷
机构地区
延安大学数学与计算机科学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第19期148-149,共2页
Statistics & Decision
关键词
破产概率
调整系数
随机利率
对数正态分布
盈余过程
分类号
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
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统计与决策
2009年 第19期
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