Copula函数的非参数核密度估计被引量：7

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摘要 Copula函数包含了变量的边际分布和变量间的相关结构两方面的信息。用Copula函数可以很灵活地构造相关结构和边际分布不同的联合分布函数。Archimedean Copula函数在金融市场分析中很有用。在用Copula理论建模的过程中有一个很重要的环节是参数估计。文章采用对边际分布不作具体假设的非参数核密度方法来估计Archimedean Copula的参数,并用实证说明方法的有效性。

作者赵丽琴籍艳丽

机构地区厦门大学经济学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第9期29-32,共4页 Statistics & Decision

关键词 COPULA函数 ARCHIMEDEAN COPULA 核密度

分类号 F224.7 [经济管理—国民经济]

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