摘要
考虑半参数回归模型yi＝xiβ＋g（ti）＋ei，1≤i≤n，g为R上未知函数，σo＝D（e1）．建立了D（e1）的估计量Sn，并在适当的条件下证明了Sn依概率收敛于D（e1）以及n（σn－σo）／Sn依分布收敛于标准正态、后一结果可直接用于构造σ2的大样本区间估计或对σ2进行大样本检验等．
Consider the regression model, yi = xi'β + g(ti) + ei for i = 1,2, ..., n, Here g is an unknown function on R1, β is a p × 1 parameter vectors and ei is an unobserved random error. In this paper the estimation S2,σn. are established. It's shown that S2 converges in probability to D(e1) and n (σn -- σo)/Sn converges in distribution to N(0, 1 ).
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1998年第1期83-86,共4页
Journal of Tongji University:Natural Science
基金
国家自然科学基金!19571061
关键词
半参数回归模型
二阶段估计
误差方差估计
Semiparametric model
Two stage estimator
Error variance estimate
Convergence in probability
