摘要
本文系统梳理了十多年来非线性协和理论与方法的研究进展,从非线性协和概念的提出开始,对目前已给出的非线性协和的各种不同定义、具有非线性结构的时间序列的非平稳性检验、非线性协和关系的检验、非线性协和模型的参数与非参数估计方法、门限协和模型以及非线性误差修正模型的研究状况进行了总结。
This paper provides an overview of the development of studies on the theory and methods of nonlinear eointegration until quite recently, including the concept and definition of nonlinear eointegration, the testing methods for nonstafionarity of time series with nonlinear structure and for nonlinear cointegrating relationships, the parametrical and nonparametrical estimation methods for nonlinear cointegrating models, threshold cointegration model, and nonlinear error correction models.
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第3期81-91,共11页
Statistical Research
基金
国家统计局全国统计科研项目“非线性时间序列协和模型及其应用研究”(2007LZ029)的部分阶段成果
关键词
非线性协和
强混合
邻代依赖
误差修正模型
nonlinear cointegration
strong mixing
near epoch dependence
error correction model
