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次指数随机变量最大和的大偏差概率及其在有限时间破产概率中的应用

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摘要 对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论.作为应用,将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变化分布族推广到了整个强次指数族.
作者 江涛
出处 《中国科学(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第6期703-711,共9页 Science in China(Series A)
基金 国家自然科学基金(批准号:70471071)
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参考文献2

二级参考文献5

  • 1C. C. Heyde.A contribution to the theory of large deviations for sums of independent random variables[J].Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete.1967(5) 被引量:1
  • 2Nagaev,A. V.Integral limit theorems for large deviations when Cramer’s condition is not fulfilled I, II, Theory Prob[].Ap-pl.1969 被引量:1
  • 3Nagaev,S. V.Large deviations of sums of independent random variables, Ann[].Probe.1979 被引量:1
  • 4Nagaev,S. V.Large deviations for sums of independent random variables, in Sixth Prague Conf[].on Information Theory Random Processes and Statistical Decision Functions Prague: Academic.1973 被引量:1
  • 5Heyde,C. C.A contribution to the theory of large deviations for sums of independent random variables, Z[].Wahrschein-lichkeitsth.1967 被引量:1

共引文献31

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