摘要
该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在粘性解方面的应用.
A class of backward doubly stochastic differential equations （BDSDEs） are studied. The existence and uniqueness of solution to BDSDEs with non-Lipschitz coefficients is obtained, and a comparison theorem to this kind of backward stochastic differential equations is showed.
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2008年第5期977-984,共8页
Acta Mathematica Scientia
基金
校基金资助
