摘要
本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性g-期望,并讨论其在经济金融中的应用.
This paper discusses the existence and uniqueness of the solutions of a backward stochastic differential equations in infinite horizon. By the solution, we define a nonlinear g-expectation and discuss its application in finance and economics.
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第4期345-353,共9页
Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
基金
国家自然科学基金资助(10371067)
山东科技大学"春蕾计划"资助课题
关键词
倒向随机微分方程
G-期望
不确定厌恶
Backward stochastic differential equation, g-expectation, uncertainty aversion
