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资产数量减少情形下CVaR投资组合的灵敏度分析 被引量:1

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摘要 文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
作者 徐永春 甘斌
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第14期13-15,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(10671152)
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参考文献6

二级参考文献33

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共引文献68

同被引文献19

引证文献1

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