摘要
基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种复合负二项风险模型,给出了其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式.
Considering the uncertainties associated with the income of the insurance company, the authors introduced a more realistic risk model： a compound negative binomial risk model of double line perturbed by diffusion. The Lundberg inequality and the common formula for the ruin probability are obtained.
出处
《广西师范学院学报（自然科学版）》
2008年第1期4-7,共4页
Journal of Guangxi Teachers Education University(Natural Science Edition)
基金
广西科学基金(桂科自0542044)
广西大学科研基金(X071085)
关键词
负二项分布
扰动
双险种
破产概率
compound negative binomial
diffusion
double line risk
ruin probability
