摘要
本文推广了 [1]中的离散双险种风险模型 ,讨论了保单到达过程为 Poisson随机序列时的情况 ,得到了最终破产概率的 L undberg不等式以及一般表达式 .
In this paper,we generalize a discrete two-type insurance risk model in [1],Which the arrival of insurance policies is a Poisson stochastic series.The formulas of ultimate ruin probability and Lundberg equality for this model are obtained.
出处
《数学理论与应用》
2004年第4期44-46,共3页
Mathematical Theory and Applications
