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CEV模型下彩虹期权定价模型的研究
被引量：
2
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摘要
本文通过在对欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性;最后运用了三叉树方法求出CEV模型下二因素彩虹期权数值解。
作者
陈刚
机构地区
亳州师范高等专科学校数理系
出处
《现代商业》
2007年第30期47-47,46,共2页
Modern Business
基金
科研项目:BSKY06004
关键词
彩虹期权
CEV模型
期权定价模型
三叉树
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
引文网络
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