摘要
系统地分析了AR(p)误差项的时间序列模型及条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态—混合对数正态共轭先验下模型的贝叶斯推断理论,包括趋势项的核估计参数及先验参数的后验分布的统计推断.
This paper analyzes the mathematic model and conditional likelihood of time series model with AR（p） error, and constructs conjugate prior distribution of parameters. Based on the conjugate prior of normal-mixed logarithmic normal distribution, the authors study the Bayesian inference of the model, including the statistical inference of the parameter of the kernel estimation of trend and the prior parameters of posterior distribution.
出处
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》
2007年第4期36-39,共4页
Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences
基金
吉首大学校级科研项目
