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ARCH(0,q)模型中一个强相合性定理的证明

A strong consistency theorem in ARCH(0,q ) model
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摘要 讨论了ARCH(0,q)模型中对数条件似然函数的极小值和唯一性,证明了估计量的强相合性。 This paper deals with the minimal value and uniqueness in ARCH（0. q） model. The strong consistency of the estimator is discussed.
作者 杜宇静 孙晓祥
机构地区 吉林农业科技学院基础部 吉林农业科技学院校长办公室
出处 《吉林农业科技学院学报》 2005年第2期37-38,共2页 Journal of Jilin Agricultural Science and Technology University
关键词 ARCH(0 q)模型 强相合性 ARCH（0,q） model strong consistency
分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献2

  • 1安鸿志,陈敏著..非线性时间序列分析[M].上海:上海科学技术出版社,1998:319.
  • 2谢衷洁编著..时间序列分析[M].北京:北京大学出版社,1990:359.
吉林农业科技学院学报
2005年 第2期

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