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常利率下复合泊松风险模型的破产概率

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摘要本文从Sundt和Teugels(1995)研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发,给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式,并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的.

作者刘晓王翠莲

机构地区安徽师范大学数学计算机科学学院

出处《池州师专学报》 2007年第3期4-4,6,共2页 Journal of Chizhou Teachers College

关键词复合泊松过程利率破产概率

分类号 O212.2 [理学—概率论与数理统计]

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参考文献3

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池州师专学报

2007年第3期

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