摘要
利用基于分数次差分的计量经济学ARF IM A和F IGARCH模型研究中国股市收益率的变化.
We study the variety of Chinese stock markets by using the fractional difference econowetric model ARFIMA and FIGARCH.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第12期6-12,共7页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家自然科学基金(10471150)
